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Bones

Invité

copules/variables corrélées/R

Bonjour a tous,

Cela fait longtemps que je n'ai pas touché a ce genre de problématique...d'ou la raison de ma présence.

Je souhaite simuler 2 variables aléatoires X et Y, corrélées avec une copule gaussienne a 75%.
Information supplémentaire, mes variables suivent des lois log-normales de paramétres μx, μy, σx et σy.

Avec R et une fonction copule, je simule des couples de variables uniformes corrélées comme il faut a 75%.
Puis j'utilise la "fonction inverse" (fonction quantile) pour obtenir mon couple de variables corrélées a 75% et suivant des lois log-normales prédéfinies plus haut...

Problème, quand je calcule la corrélation entre mes 2 variables simulées, je n'ai pas du tout 75%...

Est-ce normal ou ai-je fait une erreur de raisonnement ?

Merci beaucoup pour votre aide

Je mets plus bas le code R utilis pour les amateurs:

c=normalCopula(0.75,dim=2,dispstr = "un")
x=rCopula(10000000,c)
cor(x[,1],x[,2])

A=qlnorm(x[,1],-0.45780625,0.07655205,log=FALSE)
B=qlnorm(x[,1],-0.90535228,0.131402722,log=FALSE)