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diamatix

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Générer une suite de variables aléatoires discrètes corrélés non norma

Bonjour,

J'ai besoin de simuler une suite de vecteurs aléatoires identiquement ditsribués, discrètes (par exemple X1 appartien à {1,2,3} et P(1)=1/4, P(2)=2/4 et P(3)=1/4). Les var qui composent le vecteur sont corréllé avec une matrice de corrélation donnée.

Le problème c'est que les variables ne sont pas normales (et donc je peux pas appliquer la méthode habituel avec la matrice de Cholesky). J'ai trouvé une méthode pour générer des suite de vecteurs aléatoires corréllés qui ont une distribution uniforme continue sur le net, Mais pas dans le cas d'une distribution discrete.

Pouvez-vous m'aider svp en me donnant quelques referances svp.

Merci d'avance

freddy

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Re : Générer une suite de variables aléatoires discrètes corrélés non norma

Salut,

j'ai l'impression que tu te compliques la vie. Au départ, les var discrètes sont plus faciles à expliquer que les var continues. Au départ, on explique et illustre les notions de base avec des var discrètes. Ça se complique dans le cas continu.
Donc pourquoi ne pas reprendre les notions de variance-covariance dans le cas discret et voir que ça revient à résoudre à la main un petit système d'équation ...
J'avoue que ta question me laisse perplexe, il est possible que je n'ai pas tout compris.

En tout état de cause, j'ai envie de reprendre la citation favorite de yoshi : "Science sans conscience n'est que ruine de l'âme".
Qui veut dire en plus direct : comprends-tu vraiment ce que tu fais ?

A te lire !

diamatix

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Re : Générer une suite de variables aléatoires discrètes corrélés non norma

Oui freddy je suis d'accord avec toi. Mais le problème c'est que la longeur du vecteur ( et donc la dimension de la matrice de corrélation) est un n quelconque, les lois aussi vont changer, tout ca que je sais, c'est qu ca va rester discret. Je dois faire un outil de calcul pour mon projet de finance.
Apparement il n y a pas de méthode général pour générer des séquences pareilles, je devrais peut être aborder mon problème sous un autre angle.

Merci en tout cas!

freddy

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Re : Générer une suite de variables aléatoires discrètes corrélés non norma

Re,

c'est peut-être le moment que tu construises une méthode générale pour ton usage personnel ... En tout cas, dans le cadre d'un projet, c'est pas mal de mettre en même temps au point quelque chose qui sera repris ensuite.
Donc il ne te reste plus qu'à ! :-)