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Ceubex

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Messages : 1

Horizon et pb du portefeuille

Bonjour,

A un problème d'optimisation que je dois rendre sous peu j'ai une question que je ne comprends absolument pas :

L'historique désigne la durée pendant laquelle on dispose d'échantillons quasi-complets des actifs. L'horizon désigne la durée, forcément inférieure à l'historique, de la période sur laquelle on choisit de travailler. Bien sûr les échantillons récents ont une plus grande importance que les échantillons anciens, et donc l'horizon est pris, en général, sur l'historique le plus récent.
Habituellement, on choisit l'horizon en fonction de la fréquence d'échantillonnage.
Déterminer, pour un actif sans risque de 0:02% par jour, les performances du portefeuille dans les six cas présentés dans le tableau

On demande de remplir un tableau avec pour colonnes :
Fréquence temporelle-----horizon temporel-----Rendement-----risque
Jour-----365 jours
Jour-----1000 jours
Semaine-----150 semaines
Semaine-----300 semaines
Mois-----60 mois
Mois-----90 mois

Merci pour votre aide

freddy

Membre chevronné

Lieu : Paris

Inscription : 27-03-2009

Messages : 7 457

Re : Horizon et pb du portefeuille

Salut,

tu ne comprends pas ton problème et le problème est que tu ne nous l'explique pas bien, ce qui est normal puisque tu ne comprends pas.

Donc on va aussi avoir du mal à t'expliquer, car on a aussi beaucoup de mal à comprendre ton problème.