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Octaline

Invité

processus stochastiques / séries temporelles

Bonjour à tous,

Je révise les séries temporelles et processus stochastiques pour un contrôle et j'aurais besoin d'éclairage sur la notion de stationnarité d'un processus..

D'abord je voulais savoir quelles sont les conditions suffisantes pour dire qu'un processus est stationnaire faible ?

Deuxièmement  si on a un processus qui s'écrit : Yt = (-1)^t X
où X est une variable aléatoire réelle .
Si l'espérance et la variance de X sont finies et indépendantes du temps, peut on dire que Yt est stationnaire? Sachant que du coup, la valeur de l'espérance oscille entre -E(X) et + E(X) selon que t soit impair ou pair.

Si quelqu'un pouvait m'éclairer, ce serait vraiment gentil.

Merci d'avance

Carole

freddy

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Re : processus stochastiques / séries temporelles

Bonsoir,

jette un oeil ici, ça devrait t'aider : http://fr.wikipedia.org/wiki/Stationnar … temporelle

Pour le processus proposé, à l'évidence, il ne peut être stationnaire puisque son espérance n'est pas constante.