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DJIBY KA
13-05-2025 12:47:06

Bonjour,
j'aimerais des explications approfondies sur les modelés VAR,  les VECM et surtout les relations de cointégrations si possibles.

Merci

pentium mix
10-05-2025 12:22:21

Bonjour tout le monde

Je suis en train de modéliser une série financière, et l’analyse m’oriente vers des modèles de type GARCH : GARCH, EGARCH ou GARCH-M. Le coefficient d’asymétrie (skewness) de ma série est de -1,28, ce qui indique une asymétrie négative, et le coefficient d’aplatissement (kurtosis) est de 18, ce qui montre une forte leptokurtose. Quel modèle devrais-je privilégier parmi GARCH, EGARCH ou GARCH-M, et pourquoi, compte tenu de ces caractéristiques ?

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