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#1 Re : Entraide (supérieur) » Générer une suite de variables aléatoires discrètes corrélés non norma » 10-07-2014 12:29:48
Oui freddy je suis d'accord avec toi. Mais le problème c'est que la longeur du vecteur ( et donc la dimension de la matrice de corrélation) est un n quelconque, les lois aussi vont changer, tout ca que je sais, c'est qu ca va rester discret. Je dois faire un outil de calcul pour mon projet de finance.
Apparement il n y a pas de méthode général pour générer des séquences pareilles, je devrais peut être aborder mon problème sous un autre angle.
Merci en tout cas!
#2 Entraide (supérieur) » Générer une suite de variables aléatoires discrètes corrélés non norma » 09-07-2014 19:35:39
- diamatix
- Réponses : 3
Bonjour,
J'ai besoin de simuler une suite de vecteurs aléatoires identiquement ditsribués, discrètes (par exemple X1 appartien à {1,2,3} et P(1)=1/4, P(2)=2/4 et P(3)=1/4). Les var qui composent le vecteur sont corréllé avec une matrice de corrélation donnée.
Le problème c'est que les variables ne sont pas normales (et donc je peux pas appliquer la méthode habituel avec la matrice de Cholesky). J'ai trouvé une méthode pour générer des suite de vecteurs aléatoires corréllés qui ont une distribution uniforme continue sur le net, Mais pas dans le cas d'une distribution discrete.
Pouvez-vous m'aider svp en me donnant quelques referances svp.
Merci d'avance
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