Un processus $(X_n)$ est dit stationnaire si, pour tout couple d'entiers $(k,n)$, les vecteurs aléatoires $(X_1,\dots,X_k)$ et $(X_{n+1},\dots,X_{n+k})$ ont même loi. Autrement dit, la loi d'un processus stationnaire ne dépend pas de l'instant initial choisi.