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#1 30-11-2005 21:03:56

Fred
Invité

Entropie

Bonjour,

J'ai trouvé sur ce site la phrase suivante : "Il est facile de voir que parmi les variables à n valeurs, l'entropie H(X) est maximale lorsque X est équirépartie : une variable aléatoire apporte en moyenne un maximum d'informations lorsqu'elle peut prendre chaque valeur avec une égale probabilité". (http://www.bibmath.net/dico/index.php3? … ropie.html)

par intuition, ce resultat me semble trivial, mais j'aimerais savoir comment il est possible de démontrer que l'entropie d'une variable aléatoire est maximale quand la v.a est equirepartie.

Merci

#2 01-12-2005 06:43:32

Fred
Administrateur
Inscription : 26-09-2005
Messages : 7 035

Re : Entropie

Par concavité du log, on doit avoir, en notant p_i=P({a_i})

[tex] p_1\log(p_1)+...+p_n\log(p_n)\leq \log(p_1^2+... +p_n^2) [/tex]

On étudie ensuite la maximum de [tex] \log(p_1^2+...+ p_n^2) [/tex]
sous la condition [tex] p_1+...+p_n=1[/tex].

Ca peut se dire à coup d'extrema liés et de multiplicateurs de Lagrange, et on trouve
bien la condition p_i=1/n pour tout i.

Je ne sais pas s'il y a plus simple... (si personne ne propose mieux, je vais changer la phrase "il est facile de voir..." en "On peut voir que....").

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