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Mathieu Grimbert

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Messages : 1

Mouvement brownien [Résolu]

Bonjour,

Une petite question de probabilité:

Soit Bs(w) un mouvement brownien standard pour s positif ou nul.

Comment je peux démontrer que l'intégrale de Bs pour s variant entre 0 et 1: [0,1]Bs(w)ds  suit une loi normale et calculer sa variance/espérance?

Merci de votre aide

freddy

Membre chevronné

Lieu : Paris

Inscription : 27-03-2009

Messages : 7 457

Re : Mouvement brownien [Résolu]

Bonjour,

une piste

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_brownien

Je pense qu'il doit y avoir aujourd'hui sur la Toile tout ce qu'il faut ...

Il y a 35 ans, nous fréquentions les B. U, les centres de documentations des laboratoires de recherches et les librairies spécialisées ...

Bon courage !

Dernière modification par freddy (22-04-2009 11:26:05)

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De la considération des obstacles vient l’échec, des moyens, la réussite.