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regi

Invité

variables antithetiques et test [Résolu]

Salut à tous,

J'ai obtenu une série de variable antithétique ( après simulation de Monte Carlo et application de la formule de Black Scholes). Ainsi ces variables ne sont pas indépendantes entre elle ( coefficient de corrélation de -1) mais elle reste Gaussienne; les tests statistiques usuels sur la moyenne ne peuvent donc plus s'appliquer.
Existe-t-il une transformation permettant de rendre cette série de variable non indépendante en un échantillon de variable indépendante? ou bien est il quand même possible d'effectuer des tests statistiques sur la moyenne de cette série de variable alèatoire.

Je vous remercie par avance de votre aide.

A bientot

freddy

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Re : variables antithetiques et test [Résolu]

Bonjour regi,

les variables antithétiques sont une des techniques de réduction de la variance employées dans la méthode de Monte-Carlo. Il s'agit de tirer partie de certaines symétries d'une distribution et de la Corrélation (statistiques) négative entre deux variables aléatoires.

Par exemple, on choisit  la Var uniforme U dans  [tex] [0 1] [/tex] et on construit en même temps V=1-U

par construction, elles sont corrélées ( -1 ). Pourquoi après chercher à les orthogonaliser ?

Construisez U et V indépendamment l'une de l'autre, et le coeff devrait être proche de 0 et ...

Que cherchez vous donc précisément à faire ?

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De la considération des obstacles vient l’échec, des moyens, la réussite.